Калькулятор размера позиции
Задайте капитал, допустимый риск, цены входа и выхода. Получите объём с учётом комиссий, шага лота и свободных средств; сравните результат при разных ценах.
Расчётный размер позиции
лотов
- Единиц инструмента или контрактов
- Лимит риска
- Убыток по стопу с издержками
- Доля риска в капитале
- Неиспользованный риск
- Средства на обеспечение
- Комиссия входа
- Комиссия выхода по стопу
- Средства для открытия
- Результат у цели после комиссий
- Результат у цели / убыток по стопу
Стоп может исполниться хуже заданного сценария или не исполниться. Размер рассчитан только для введённых цен, издержек и параметров инструмента.
Результат при разных ценах выхода
Размер позиции остаётся постоянным. Диапазон — от стопа с заданным проскальзыванием до цели. Линии показывают результат до и после комиссий; цена входа включена отдельно.
Позиция в цифрах
| Показатель | Сумма, ₽ |
|---|
Как определяется размер позиции
Сначала лимит риска переводится в рубли: капитал × выбранный процент / 100. В денежном режиме используется введённая сумма. Затем подбирается наибольший объём, для которого расчётный убыток по стопу с проскальзыванием и комиссиями не превышает лимит. Одновременно проверяется, хватает ли свободных средств на обеспечение и комиссию входа.
Объём округляется вниз к шагу от нуля. Если минимальный лот или контракт не проходит ограничения, результат равен нулю; рядом показаны риск и средства, необходимые для минимального объёма. Доступность инструмента и фактические лимиты проверьте у брокера.
Акции, спот и лоты
В режиме цены единицы все цены задаются в рублях. Количество единиц = лоты × единиц в лоте. Для лонга стоп ниже входа, цель выше; для шорта наоборот. Комиссия считается отдельно от оборота входа и каждого сценария выхода. Лот может содержать несколько единиц; для дробного спотового объёма укажите один элемент в лоте и дробный шаг объёма.
Плечо используется только в упрощённом обеспечении: стоимость позиции / плечо. Оно не уменьшает убыток от движения цены и не повышает лимит риска. Заём ценных бумаг, финансирование, налоги и правила принудительного закрытия не моделируются.
Линейные контракты по стоимости шага
Укажите шаг цены, стоимость шага в рублях на один контракт, обеспечение и комиссию за каждую сторону. Результат движения цены = количество контрактов × разница цен / шаг цены × стоимость шага. Объём целый, цены и проскальзывание кратны шагу.
Параметры берутся из спецификации конкретного инструмента и условий брокера. Расчёт предполагает постоянную стоимость шага и обеспечение. Он не описывает обратные контракты, опционы, меняющийся валютный пересчёт и портфельную маржу.
Что показывают график и таблица
График меняет цену выхода от неблагоприятного исполнения стопа до цели при постоянном объёме. Цена входа добавлена отдельно: из-за комиссий чистый результат при ней может быть отрицательным. Таблица и CSV содержат те же сценарии.
Убыток по стопу — сумма для заданного сценария, а не гарантированный предел. Разрыв цены, ликвидность и условия исполнения могут увеличить фактический убыток. Положительный результат у цели также не означает, что цена будет достигнута.
Точность и ограничения
Ввод допускает до восьми знаков после запятой, капитал и отдельные цены — до 100 млн. Денежный лимит риска округляется вниз до копейки. Комиссии и требуемые суммы округляются вверх до копейки; прибыль до комиссии — вниз. Это консервативное округление модели; фактический тариф брокера может отличаться.
Верхний предел объёма — 1 млрд лотов или контрактов, отображаемого результата — 1 трлн ₽. При изменении исходных данных старый итог скрывается до нового расчёта. Значения примера иллюстрируют формулы и не являются торговыми параметрами, подобранными для пользователя.
Вопросы о размере позиции
Как рассчитать размер позиции по риску?
Переведите процент капитала в денежный лимит и разделите его на расчётный убыток одного лота или контракта. Калькулятор включает комиссии и проскальзывание, округляет объём вниз к шагу и проверяет свободные средства.
Чем лоты отличаются от единиц инструмента?
Один лот может содержать несколько акций или других единиц. Количество единиц равно числу лотов, умноженному на размер лота. В режиме линейных контрактов размер позиции показан в целых контрактах.
Почему объём меньше результата простой формулы?
Комиссии и проскальзывание увеличивают убыток. Дополнительно объём ограничивают свободные средства, обеспечение и шаг лота. Поэтому деление риска только на расстояние до стопа может дать завышенный объём.
Как учесть шорт?
Выберите шорт, укажите стоп выше входа и цель ниже входа. Неблагоприятное проскальзывание повышает цену выхода по стопу. Доступность продажи без покрытия и стоимость займа инструмента нужно отдельно проверить у брокера.
Как плечо влияет на расчёт?
В режиме цены единицы обеспечение оценивается как стоимость позиции, делённая на плечо. Убыток от движения цены остаётся прежним. В режиме контрактов используется введённое обеспечение на контракт; плечо там не применяется.
Где взять стоимость шага и обеспечение контракта?
В спецификации конкретного инструмента и торговых условиях брокера. Здесь стоимость шага, обеспечение и комиссии задаются в рублях на контракт. Модель подходит для линейного результата с постоянной стоимостью шага.
Что означает нулевой размер позиции?
Минимальный объём не проходит ограничение риска или свободных средств. Калькулятор показывает денежные требования для минимального объёма; округлять результат вверх до одного лота нельзя без увеличения нагрузки.
Гарантирует ли стоп заданный убыток?
Нет. Цена исполнения может отличаться из-за разрыва цены, проскальзывания, ликвидности или условий заявки. Показанный убыток относится только к заданному сценарию; фактический результат может быть хуже.
Что входит в CSV и график?
CSV содержит объём, денежные итоги и сценарии цены выхода. График использует эти же сценарии и показывает результат до и после комиссий при постоянном размере позиции. Цена входа включена отдельно.
